資産運用システムパッケージの開発/販売
※ 顧客: 証券会社 2社
外資証券会社 4社
信託銀行 1社
※ 職務:プロジェクトマネージャー、デザイナー、プログラマー、顧客サポート
マルチファクターモデルによるリスクモデル構築
株価、財務指標、業績予想、マクロなどから各種ファクター(バリュエーション)の構築
シングル・ファクターリターン分析
Fama-Frenchモデル分析
各種テクニカル分析
RSIの最適パラメーター検索
リスクモデル構築支援処理
リバランス・シミュレーション
分位ポートフォリオ
Longポートフォリオ、Long・Shortポートフォリオ最適化